湖南城市学院时间序列分析期末复习题

一、单项选择题（共20小题,共50分）

第1 题：时间序列的周期性是指：

A. 数据的波动在一定时间内重复出现

B. 数据的趋势逐渐上升或下降

C. 数据中存在异常点

D. 数据的变异性较大

第2 题：下列哪个统计方法适用于平稳时间序列的建模？

A. ARIMA模型

B. 线性回归模型

C. 指数平滑模型

D. 随机森林模型

第3 题：时间序列的自相关函数（ACF）用于：

A. 检测季节性

B. 检测趋势

C. 检测平稳性

D. 检测自相关关系

第4 题：在时间序列分析中，白噪声是指：

A. 数据中存在的随机波动

B. 数据的趋势部分

C. 数据的季节性部分

D. 数据的周期性部分

第5 题：季节性差分在时间序列分析中用于：

A. 去除季节性

B. 平稳化数据

C. 检测异常点

D. 识别趋势

第6 题：在时间序列分析中，平稳性是指：

A. 数据的均值和方差不随时间变化

B. 数据的趋势逐渐上升或下降

C. 数据中存在周期性

D. 数据的自相关系数不为零

第7 题：下列哪个指标用于衡量时间序列数据的相对变化率？

A. ACF（自相关函数）

B. PACF（偏自相关函数）

C. ADF检验统计量

D. ROC曲线

第8 题：下列哪个方法适用于非线性时间序列的建模？

A. ARIMA模型

B. GARCH模型

C. 平均移动模型

D. 神经网络模型

第9 题：差分运算在时间序列分析中的作用是：

A. 平稳化数据

B. 预测未来值

C. 检测异常点

D. 识别周期性

第10 题：在时间序列分析中，滞后值是指：

A. 当前观测值与前一个观测值之间的差异

B. 当前观测值与平均值之间的差异

C. 当前观测值与滞后观测值之间的差异

D. 当前观测值与预测值之间的差异

第11 题：下列哪个指标用于衡量时间序列数据的波动性？

A. ACF（自相关函数）

B. PACF（偏自相关函数）

C. ADF检验统计量

D. 波动率

第12 题：时间序列的季节性调整常用于：

A. 去除季节性影响

B. 去除趋势影响

C. 去除异常点

D. 去除噪声

第13 题：时间序列的平稳性是指：

A. 数据的均值和方差不随时间变化

B. 数据的趋势逐渐上升或下降

C. 数据中存在周期性

D. 数据的自相关系数不为零

第14 题：下列哪个方法适用于平稳时间序列的预测？

A. ARIMA模型

B. 线性回归模型

C. 移动平均模型

D. 随机森林模型

第15 题：时间序列分析中，滞后阶数指的是：

A. 模型中的滞后项个数

B. 数据的滞后周期个数

C. 模型的滞后期长度

D. 滞后观测值的数量

第16 题：时间序列的白噪声是指：

A. 数据中存在周期性

B. 数据的趋势逐渐上升或下降

C. 数据的自相关系数不为零

D. 数据是随机的、无序的

第17 题：下列哪个方法适用于非线性时间序列的特征提取？

A. 自相关函数（ACF）

B. 傅里叶变换

C. 指数平滑法

D. 时间序列分解

第18 题：下列哪个方法适用于长期趋势的预测？

A. 指数平滑法

B. 线性回归模型

C. 季节性指数法

D. ARIMA模型

第19 题：下列哪个指标用于衡量时间序列数据的长期依赖性？

A. ACF（自相关函数）

B. PACF（偏自相关函数）

C. ADF检验统计量

D. Hurst指数

第20 题：时间序列的灰色预测模型用于：

A. 预测趋势性数据

B. 预测季节性数据

C. 预测非线性数据

D. 预测短期数据

二、判断题（共20小题,共50分）

第21 题：时间序列分析是一种用于研究时间序列数据的统计方法。

第22 题：平稳时间序列的均值和方差在时间上保持不变。

第23 题：季节性调整是为了消除时间序列数据中的趋势成分。

第24 题：自相关函数（ACF）用来衡量时间序列数据之间的线性相关性。

第25 题：ARIMA模型适用于建模非平稳时间序列数据。

第26 题：白噪声是指时间序列数据中没有任何相关关系的随机信号。

第27 题：GARCH模型适用于建模时间序列数据的均值方程。

第28 题：自相关函数（ACF）可以用来检测时间序列数据的季节性。

第29 题：ARIMA模型中的p、d、q参数分别表示滞后阶数、季节阶数和移动平均阶数。

第30 题：季节性指数法适用于季节性调整的时间序列数据。