西安电子科技大学金融工程期末2

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西安电子科技大学网络教育学院
《金融工程》

题号	一	二	总分
题分	75	25
得分

 
一 简答题（每小题15分，合计75分）
1.简述金融工程学的三个基本要素。

 
2.什么是有效金融市场？简述其三种形式。

 
3.资产定价模型的主要缺陷是什么？

 
4.投资人表达头寸有几种方式？请简述具体操作。

 
5.简述期权投资法的产生渊源和优势。


 
二 计算题（25分）
假设有一款2年期国债，票面金额100元，每半年付息5元，以该款债券的当期价格103.6299元计算，其收益率是4%。计算其凸度。
答案：对其收益率求二阶导数可得：