西安电子科技大学金融工程期末3

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西安电子科技大学网络教育学院

《金融工程》

题号	一	二	总分
题分	75	25
得分

 
一 简答题（每小题15分，合计75分）
1.金融工程学的手段有哪些？

 
2.有效金融市场假设的基础是什么？

 
3.什么是CAPM模型？其应用的前提条件是什么？

4.什么是金融工具的基本特性？

 
5.简述布莱克-舒尔茨模型与多重二叉树模型的联系。

 
二 计算题（25分）
假设某款国债还有2年到期，其面值是1000美元，法定利率是每年付息100美元，该款国债的当前市场是1000美元。求解该款债券的久期。
答案：首先要测算出该款债券在当前价格水平上所包含的到期收益率：